Время течет — меняются брокеры, платформы, методы...
Но что-то остается прежним и развивается.
В контексте темы, имхо, есть несколько сущностей, который необходимо выделить из общего процесса торговли для повышения его эффективности.
(Все дальнейшие рассуждения приведены для случая задержек T канал >> T вычисления, т.е. не HFT. Для высокочастотных методов как показывают публикации целесообразнее использовать программирование специальных контроллеров)
Картинка


1. Биржи и Брокеры являются поставщиками и получателями потоков данных. Форматы этих потоков могут и разнятся от Биржи к Бирже и от Брокера к Брокеру. Общим для них, как правило, является свойство последовательности данных и асинхроности работы с ними.
Перечень событий достаточно мал и технократичен: ИзмененеАск, ОрдерФилл и т.д.
Примеры работы с ними представлены в АПИ Бирж и Брокеров.

2. К счастью или к сожалению человек мыслит категориями событий, например:
— начало свечи такого-то ТФ
— пересечение в таком-то направлении индикаторов или цены и индикатора и т.д.
В п.1 ничего об этих событиях не известно по простой причине отсутствия объектов «высшего порядка», с которыми происходят события. Написаны фреймы(библиотеки), создающие эти объекты и их события. Примером такого фрейма может служить S#.

3. Известно, что средний человек 80% информации получает с помощью глаз. Именно это и делают различные GUI. Обратите внимание сколько принт-скринов самописных анализаторов и отображателей появилось на трейдерских порталах в добавок к существующим и новым платформам.

4. Тому же среднему человеку для эффективного анализа таблицы больше чем 5*6 требуется дополнительный инструментарий в виде графиков (уже не только котировок), сводных таблиц, промежуточных итогов и т.д. А для возможности сравнения еще и инструмент, позволяющий это сделать. Так в наиболее продвинутых платформах появились нестандартные графики, анализ кубов данных и пр.

5. Досадную невозможность заглянуть в будущее ср. человек пытается компенсировать попыткой анализа прошлого, презрев отсутствие сослагательного наклонения в нем. И в платформах появляются генетические методы и прочие нейросетки.

Множество пользователей с разнородными запросами вынуждают разработчиков удовлетворять одни запросы в ущерб другим. Так рождаются платформы, в которых можно посмотреть трейды, но отсутствует маржин и графики или наоборот.


( Читать дальше )